Algoritmos Forex Em Ascensão

Os fundamentos da negociação algorítmica Forex Há quase trinta anos, o mercado de câmbio (Forex) foi caracterizado por negócios realizados por telefone, investidores institucionais. Informação de preços opaca, uma distinção clara entre interdealer trading e negociador-cliente trading e baixa concentração de mercado. Hoje, os avanços tecnológicos transformaram o mercado. Os negócios são feitos principalmente por meio de computadores, permitindo que os comerciantes de varejo entrem no mercado, os preços de transmissão em tempo real levaram a uma maior transparência e a distinção entre revendedores e seus clientes mais sofisticados desapareceu em grande parte. Uma mudança particularmente significativa é a introdução do comércio algorítmico. Que, ao fazer melhorias significativas no funcionamento do comércio de Forex, também coloca uma série de riscos. Ao analisar os conceitos básicos do mercado Forex e da negociação algorítmica, identificaremos algumas vantagens que a negociação algorítmica trouxe para o comércio de moeda, ao mesmo tempo que apontou alguns dos riscos. Forex Basics Forex é o lugar virtual em que os pares de moedas são negociados em volumes variáveis ​​de acordo com os preços cotados, segundo os quais uma moeda base possui um preço em moeda de cotação. Operando 24 horas por dia, cinco dias por semana, o Forex é considerado o mercado financeiro maior e mais líquido do mundo. Pelo Banco de Pagamentos Internacionais (BIS), o volume médio global diário de negociação em abril de 2013 foi de 2.0 trilhões. A maior parte dessa negociação é feita por dólares americanos, euros e ienes japoneses e envolve uma série de jogadores, incluindo bancos privados, bancos centrais, fundos de pensão. Investidores institucionais, grandes corporações, empresas financeiras e comerciantes de varejo individuais. Embora o comércio especulativo possa ser a principal motivação para certos investidores, o principal motivo para a existência de mercados Forex é que as pessoas precisam trocar moedas para comprar bens e serviços estrangeiros. A atividade no mercado Forex afeta as taxas de câmbio reais e, portanto, pode afetar profundamente a produção, o emprego, a inflação e os fluxos de capital de qualquer país em particular. Por esta razão, os formuladores de políticas, o público e os meios de comunicação têm todo o interesse no que se passa no mercado Forex. Fundamentos da negociação algorítmica Um algoritmo é essencialmente um conjunto de regras específicas projetadas para completar uma tarefa claramente definida. Na negociação do mercado financeiro, os computadores executam algoritmos definidos pelo usuário, caracterizados por um conjunto de regras que consistem em parâmetros como timing, preço ou quantidade que estruturam as negociações que serão feitas. Existem quatro tipos básicos de negociação algorítmica nos mercados financeiros: estatística, cobertura automática, estratégias de execução algorítmica e acesso direto ao mercado. A estatística refere-se a uma estratégia algorítmica que busca oportunidades de negociação lucrativas com base na análise estatística dos dados históricos da série temporal. Auto-hedging é uma estratégia que gera regras para reduzir a exposição de um comerciante ao risco. O objetivo das estratégias de execução algorítmica é executar um objetivo predefinido, como reduzir o impacto do mercado ou executar um comércio rapidamente. Finalmente, o acesso direto ao mercado descreve as velocidades ótimas e os custos mais baixos nos quais os comerciantes algorítmicos podem acessar e se conectar a várias plataformas de negociação. Uma das subcategorias de negociação algorítmica é a negociação de alta freqüência, que se caracteriza pela alta freqüência de execuções de ordem comercial. O comércio de alta velocidade pode dar vantagens significativas aos comerciantes, dando-lhes a capacidade de fazer negócios em milissegundos de mudanças de preços incrementais. Mas também pode comportar certos riscos. Negociação algorítmica no mercado Forex Grande parte do crescimento da negociação algorítmica nos mercados Forex nos últimos anos deveu-se a algoritmos que automatizam certos processos e reduzem as horas necessárias para realizar transações cambiais. A eficiência criada pela automação conduz a menores custos na realização desses processos. Um desses processos é a execução de ordens comerciais. Automatizar o processo de negociação com um algoritmo que negocia com base em critérios predeterminados, como a execução de pedidos durante um período de tempo específico ou a um preço específico, é significativamente mais eficiente do que a execução manual por humanos. Os bancos também aproveitaram os algoritmos programados para atualizar os preços dos pares de moeda nas plataformas de negociação eletrônica. Esses algoritmos aumentam a velocidade em que os bancos podem cotizar os preços de mercado, ao mesmo tempo em que reduz o número de horas de trabalho manual necessárias para cotação dos preços. Alguns bancos programam algoritmos para reduzir sua exposição ao risco. Os algoritmos podem ser usados ​​para vender uma moeda específica para corresponder a um comércio de clientes no qual o banco comprou o valor equivalente para manter uma quantidade constante dessa moeda em particular. Isso permite que o banco mantenha um nível de exposição de risco pré-especificado para manter essa moeda. Esses processos foram tornados significativamente mais eficientes por algoritmos, levando a menores custos de transação. No entanto, estes não são os únicos fatores que têm impulsionado o crescimento na negociação algorítmica Forex. Os algoritmos têm sido cada vez mais utilizados para o comércio especulativo como a combinação de alta freqüência e a capacidade de algoritmos para interpretar dados e executar ordens permitiu que os comerciantes explorassem oportunidades de arbitragem decorrentes de pequenos desvios de preços entre pares de moedas. Todas essas vantagens levaram ao aumento do uso de algoritmos no mercado Forex, mas observamos alguns dos riscos que acompanham a negociação algorítmica. Riscos envolvidos na negociação algorítmica de Forex Embora a negociação algorítmica tenha feito muitas melhorias, existem algumas desvantagens que podem ameaçar a estabilidade e a liquidez do mercado Forex. Uma dessas desvantagens refere-se a desequilíbrios no poder comercial dos participantes do mercado. Alguns participantes têm meios para adquirir tecnologia sofisticada que lhes permite obter informações e executar ordens a uma velocidade muito mais rápida que outras. Este desequilíbrio entre os ricos e os que não têm em termos da tecnologia algorítmica mais sofisticada pode levar à fragmentação no mercado que pode levar a uma falta de liquidez ao longo do tempo. Além disso, embora existam diferenças fundamentais entre os mercados de ações e o mercado Forex, há alguns que temem que a negociação de alta freqüência que exacerbou o crash do mercado de ações em 6 de maio de 2010 possa afetar de forma semelhante o mercado Forex. Como os algoritmos são programados para cenários de mercado específicos, eles podem não responder rapidamente o suficiente se o mercado mudasse drasticamente. Para evitar este cenário, os mercados podem precisar ser monitorados e o comércio algorítmico suspenso durante a turbulência do mercado. No entanto, em cenários tão extremos, uma suspensão simultânea de negociação algorítmica por numerosos participantes do mercado pode resultar em alta volatilidade e uma drástica redução na liquidez do mercado. The Bottom Line Embora a negociação algorítmica tenha sido capaz de aumentar a eficiência, reduzindo os custos de negociação de moedas, também vem com alguns riscos adicionais. Para que as moedas funcionem corretamente, elas devem ser lojas de valor um tanto estáveis ​​e ser altamente líquidas. Assim, é importante que o mercado Forex permaneça líquido com baixa volatilidade de preços. Como em todas as áreas da vida, a nova tecnologia apresenta muitos benefícios, mas também vem com novos riscos. O desafio para o futuro da negociação de Forex algorítmica será como instituir mudanças que maximizem os benefícios ao mesmo tempo em que reduzem os riscos. Basicamente, é possível fazer isso. No entanto, um grande esforço seria envolvido se você quiser ser rentável de forma consistente, e não está claro que seria o melhor curso de ação. Para a mesma quantidade de esforço, você pode fazer melhor juntando um fundo de hedge e recebendo uma porcentagem de lucros de uma base de ativos muito maior. Pode haver alguns motivos pelos quais isso não funciona para você - por ex. Se a sua estratégia não for escalável, se não houver fundos de hedge perto de onde você mora, ou se você precisa ficar em casa para cuidar de um parente, etc. Mas, em geral, acho que a razão pela qual os comerciantes de FXfutures realmente funcionam nas empresas Não é verdade porque é impossível trocar de casa, mas apenas menos lucrativo para eles. 9.6k Vistas middot Ver Upvotes middot Não para reprodução middot Resposta solicitada por 1 pessoa Mais Respostas abaixo. Questões relacionadas Existe alguém que vive fora da negociação forex É possível ganhar dinheiro como um comerciante de futuros privado Como os comerciantes que trabalham para as empresas normalmente compensaram O que está impedindo que eles negociem por conta própria É possível negociar Forex e futuros sem alavancar Como Pode um grupo de estatísticos acadêmicos ganhar dinheiro com suas estratégias de Forex É possível ganhar a vida com o forex trading Quais são as melhores estratégias para obter lucros consistentes na negociação de divisas. Ganhar a vida através do mercado de futuros intradía sustentável a longo prazo? Pessoas comuns Ganhar dinheiro com a negociação forex ou é tudo uma farsa É possível tornar-se rico por negociação de ações As pessoas fazem o suficiente para negociar no dia. É possível que um comerciante faça 60 negócios por dia com um lucro de 1000 dólares cada (levar para casa Pagar) Onde posso encontrar uma fonte de algoritmos para negociação de futuros de divisas e treinamento sobre como usá-los? Posso fazer Forex trading from home? Como existe algum comerciante de Futures Fi? Em primeiro lugar, os comerciantes no Futures primeiro comércio usando modelos de quant ou apenas com intuição. Além disso, qual é o número médio de negócios que eles fazem em um dia típico. É possível aprender a negociar futuros contratos e comercializá-los lucrativamente como comerciante de casa com Uma conta on-lineAlgorítmica Forex Trading: The Basics Postado há 2 anos 12:11 5 de novembro de 2014 Sem comentários Muito foi dito sobre o aumento do comércio algorítmico, também conhecido como sistemas de caixa preta, na indústria forex. Antes de aprofundar os prós e os contras de tudo ou como isso poderia afetar a negociação no varejo, heres uma rápida lição sobre o que é algo de negociação. O que é uma negociação algorítmica Simplificando, um sistema de negociação algorítmica é um conjunto de instruções programadas que geram sinais comerciais que podem ser executados diretamente na plataforma de negociação. A maioria dos sistemas ou caixas pretas também incluem o dimensionamento automático da posição e os comandos de saída comercial. Imagine executar um sistema de negociação forex algorítmico e apenas ver os lucros ir e vir na sua conta. Se você acha que é isso que os filmes de ficção científica são feitos, então você deve saber que a negociação algorítmica já esteve presente nos mercados financeiros há quase algumas décadas. Por que o Forex algorítmico está em ascensão Como a Robopip sempre se orgulha, as máquinas são capazes de fazer cálculos complexos em microssegundos, enquanto os humanos costumam levar horas ou até dias para terminar tais tarefas. Não é de admirar que os comerciantes que tenham a capacidade ou os recursos para traduzir suas estratégias de negociação para o código da computação decidiram fazê-lo. A introdução do comércio eletrônico e on-line levou ao desenvolvimento de sistemas de negociação automatizados e, eventualmente, ao crescimento da popularidade do trading de algo ao longo dos anos. À medida que os comerciantes e as empresas financeiras tentam melhorar a rentabilidade de seus sistemas, eles empregaram ferramentas mais sofisticadas e personalizaram seus algoritmos forex. Isso parece muito bom para ser verdade. Há alguma desvantagem para trocar negociação. Embora a negociação algorítmica tenha potencial para melhorar a liquidez do mercado com o comércio de alta freqüência, isso também pode levar a picos de volatilidade. Afinal, a execução relâmpago de trocas de algo e a correlação com algoritmos similares podem resultar em movimentos de preços mais nítidos. Por outro lado, com a maioria dos sistemas de negociação algorítmica também visando a melhor execução comercial ao melhor preço possível, isso também pode levar a uma menor volatilidade em tempos de estresse no mercado. Os analistas do setor observaram que isso poderia torná-lo mais desafiador para os comerciantes de curto prazo fazer lucros.